Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже. Расхождение между стохастическим осциллятором и трендовым ADX-MA-Stochastic ценовым действием также рассматривается как важный сигнал разворота.
Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком
Частично это можно объяснить самими критериями отбора, например, TPM (количество сделок в месяц) задан от 0.1 до 5, что, в общем, не отличается от примера выше. Но с другой стороны, требования по RF и R-squared тоже очень занижены. Это означает, что для продвижения алгоритма из фазы IS в фазу OS достаточно, чтобы на тренировочной фазе алгоритм выдал не самую ровную кривую капитала и показал невысокую доходность. Тем не менее, даже такие настройки привели к прибыли на форвардном тесте. Таким образом, стратегия будет покупать, когда стохастик входит в зону перекупленности, и продавать на входе стохастика в зону перепроданности. Бычье расхождение (дивергенция) формируется когда, кривая D находится ниже 20 и образует двойное поднимающееся основание, а цены продолжают падать либо стоят на месте.
Взаимное пересечение линий %K и %D
Например, если текущая цена находится близко к верхнему диапазону за последний период, осциллятор покажет высокие значения, указывая на перекупленность. И наоборот, если цена находится близко к нижнему диапазону, это указывает на перепроданность. Как и RSI, данный индикатор колеблется в диапазоне от 0 до 100 и помогает определить уровни перекупленности или перепроданности, а также когда начинается или заканчивается тренд. Но считается, что стохастик дает более точные сигналы, чем RSI. Построим торговую стратегию, которая покупает только когда стохастический осциллятор в состоянии перекупленности и продает, когда стохастик в перепроданности.
Как устроен индикатор Стохастик?
Последующие движения назад выше 20 уровня сигнализируют о росте цены (зеленые пунктирные линии) и продолжении сильного восходящего тренда. Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70(80) до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна.
Стохастик, как и любой индикатор, нужно использовать с умом, особенно это актуально в форекс-трейдинге. Стохастик является осциллятором, его главное назначение — обозначать точки входа в боковом движении (флэте). Сам флэт при этом должен быть достаточно широким, а не обычной проторговкой цены на одном месте. Торгуя на восходящем или нисходящем тренде, оптимально наряду с осциллятором «Стохастик» анализировать трендовые индикаторы.
Урок: Стохастический Осциллятор (Стохастик)
Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20). Сравнивая текущую цену с диапазоном с течением времени, стохастический осциллятор отражает последовательность, с которой цена закрывается вблизи своего недавнего максимума или минимума. Значение 80 будет указывать на то, что актив находится на грани перекупленности. Стохастический осциллятор включен в большинство инструментов построения графиков и может быть легко использован на практике. Стандартный используемый период времени составляет 14 дней, хотя он может быть скорректирован в соответствии с конкретными аналитическими потребностями.
Стохастик осциллятор находится выше 50, если цена закрытия будет находиться в верхней половине диапазона, и ниже 50, если цена закрытия будет находиться в его нижней половине. Низкие значения (ниже 20) показывают, что цена находится вблизи минимума за данный период времени. Высокие значения (выше 80) показывают, что цена находится вблизи его максимума для данного периода времени.
- В некоторых источниках используются другие названия указанного феномена — «дивергенция бычья» и «дивергенция медвежья».
- Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.
- По этой причине в данной ТС следует всегда выставлять жесткий Stop Loss.
- Например, если %D идет вниз, в то время как акция или рынок растет, вполне возможно, что вскоре цена пойдет вниз.
- Наиболее приемлемыми торговыми периодами являются М15, М30, Н1.
- Когда повышательная тенденция приближается к точке разворота, цены начинают закрываться всё дальше от максимума диапазона.
- Увеличив сглаживание и уменьшив чувствительность, они рискуют вообще не дождаться сигналов в течение дня.
Эта линия используется для отображения долгосрочного тренда текущих цен и используется для того, чтобы показать, что текущий ценовой тренд продолжается в течение длительного периода времени. Основным ограничением стохастического осциллятора является то, что, как известно, он выдает ложные сигналы. Это когда индикатор генерирует торговый сигнал, но цена на самом деле не выполняет его, что может привести к убыточной сделке.
Во время нестабильных рыночных условий это может происходить довольно регулярно. Один из способов избежать этого – использовать ценовой тренд в качестве фильтра, где сигналы принимаются только в том случае, если они находятся в том же направлении, что и тренд. Лейн также показывает, что, как правило, импульс или скорость движения цены акции меняется до того, как цена меняет направление. Таким образом, стохастический осциллятор может предвидеть развороты, когда индикатор обнаруживает бычьи или медвежьи расхождения. Этот сигнал является первым и, возможно, самым важным из выявленных торговых сигналов. Стохастический осциллятор относится к простейшим инструментам технического анализа.
Точно так же, в сильном нисходящем тренде ищите редкие сигналы перекупленности и игнорируйте частые сигналы перепроданности. Сигнал на покупку формируется, когда осциллятор стохастик (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Если линия %K осциллятора стохастик поднимается выше линии %D, то так же формируется сигнал на покупку. По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда. Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены.
Осцилляторы могут использоваться в различных рыночных условиях, включая трендовые и боковые рынки. В трендовых рынках осцилляторы помогают находить точки входа в направлении основного тренда, а в боковых — выявлять моменты разворота. Принцип работы осцилляторов основан на сравнении текущей цены актива с его ценовыми уровнями за определенный период.
Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. В целом, RSI более полезен на трендовых рынках, а стохастик – на боковых рынках или рынках с ограниченным диапазоном. Разница между медленным и быстрым стохастическим осциллятором заключается в том, что медленный % K включает в себя период замедления % K, равный 3, который управляет внутренним сглаживанием %K. Каждый раз система будет брать значения за два последних дня и вычислять их среднее значение.
Потому %D в быстрой версии индикатора Stochastic Oscillator используется для сигналов, а медленная версия Стохастика осциллятора была введена для отражения этого акцента. Медленный Стохастик осциллятор сглаживает %K благодаря 3 дневной SMA, которая является именно тем, что собой представляет %D в быстрой версии индикатора Stochastic Oscillator. Обратите внимание, что %K в медленной версии Stochastic Oscillator равна %D в быстрой версии Stochastic Oscillator (график 2). Чтобы индикатор генерировал сигналы, на него набрасывают сигнальную линию.
Если выставить сглаживание не «2», а «5», то вместо двух последних дней система будет брать значения за пять дней. Например, максимальная цена акции Х за последние 14 дней — ₽, а минимальная — ₽. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой.
Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже. Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком.
Те, кто предпочитают искать максимально точные точки входа в рынок, пытаются накладывать на график 4 индикатора и более, получая в результате перенасыщенность информации. Для таких случаев и создаются комбинированные инструменты, которые объединяют информацию нескольких индикаторов. В большинстве простейших стратегий Форекс этот индикатор используется в качестве подстраховывающего, подтверждающего основной сигнал. Интересны стратегии, построенные на средних скользящих, которые при правильных настройках в совокупности с осциллятором часто позволяют открывать прибыльные сделки.
Несмотря на то, что пересечение уровней 20 и 80 указывает на скорый разворот тренда, этот сигнал является слабым, поскольку осциллятор может находиться в зонах перекупленности и перепроданности длительное время. Стохастик выражается в процентах от 0 до 100 и показывает, насколько цена закрытия близка к верхней или нижней границе диапазона. Если значение стохастика равно 70 и выше, это означает, что цена закрытия находится у верхней границы диапазона.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
